ما هو المتوسط المتحرك في تداول الأسهم؟

مقدمة

يعتبر المتوسط المتحرك هو حجر الزاوية في التحليل الفني، والذي يوفر للمتداولين رؤى لا تقدر بثمن حول شكل وحجم تحركات الأسعار لمختلف الأصول. وتظهر مدى أهميته جلية عند تداول الأسهم. في جوهره، يعد المتوسط المتحرك أداة تحليل للأسعار تعمل على تسهيل بيانات الأسعار خلال فترة محددة، وتكشف عن الاتجاهات الأساسية وتساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. إن بساطتها تتناقض مع قوتها، حيث إنها بمثابة ضوء إرشادي وسط فوضى تقلبات السوق. في هذه المقالة، نبدأ رحلة لإزالة الغموض عن المتوسط المتحرك في تداول الأسهم، واستكشاف أنواعه وآلياته وتطبيقاته في التنقل في المشهد المعقد للأسواق المالية. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا إلى عالم الاستثمار، فإن فهم استراتيجية المتوسطات المتحركة أمرًا ضروريًا لتحقيق أغراضك من تداول الأسهم وللبقاء في الطليعة عبر اتخاذ قرارات مدروسة بعناية نابعة عن فهم في بيئة السوق المتغيرة باستمرار.

ما هو المتوسط المتحرك؟

ومن أجل فهم أكبر وقبل الاستفاضة في الحديث عن دور وأنواع وكيفية استخدام المتوسطات المتحركة في تداول الأسهم، يجب في البداية أن نزيح الغموض عن ذلك المصطلح الذي شاع استخدامه أخيرًا في عالم الأسواق المالية. وببساطة يمكن القول إن المتوسط المتحرك هو عبارة عن مؤشر فني يستخدم من قبل المتداولين والمحللين في السوق والمستثمرون أيضًا من أجل تحديد اتجاه ما سواء كان صعودي أو هبوطي وهو ما يطلق عليه حرفيًا اسم “تحديد اتجاه الاتجاه”. فهو يلخص نقاط البيانات السعرية خلال فترة زمنية محددة ويقسم الإجمالي على عدد نقاط البيانات للوصول إلى المتوسط. وقد سمى بالمتوسط “المتحرك” لأنه يتم إعادة حسابه باستمرار بناءً على أحدث بيانات الأسعار المتاحة.

يستخدم المحللون والمتداولون المتوسط المتحرك لاختبار نقاط الدعم والمقاومة من خلال تقييم تحركات سعر الأصل. وبما أن المتوسط المتحرك يعكس حركة السعر السابقة للأصل. فيتم استخدامه بواسطة المحللون أو المستثمرون ويستفادون من هذه المعلومات لتحديد الاتجاه المحتمل لسعر السهم. ويشتهر المتوسط المتحرك أيضًا باسم المؤشر المتأخر لأنه يتتبع حركة سعر الأصل الأساسي السابقة لإنتاج إشارة أو توضيح اتجاه. وكلما طالت الفترة المحددة للمتوسط المتحرك، كلما زادت درجة تأخره. فعلى سبيل المثال، سيكون للمتوسط المتحرك خلال فترة 200 يوم درجة تأخر أكبر بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم لأنه يحتوي على أسعار الـ 200 يوم الماضية بأكملها. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين والمتداولين يهتمون بمتابعة أرقام المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يوم على نطاق واسع حيث تعتبر إشارات تداول مهمة للغاية.

ومن أهم ميزات استخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة عند تداول الأسهم أنها تسمح للمتداولين اختيار فترات زمنية مختلفة للمتوسط المتحرك ذات أطوال متفاوتة وفقًا لأهداف التداول الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسطات المتحركة ذات الفترات الأقصر عادة ما تستخدم للتداول على المدى القصير، في حين أن المتوسطات المتحركة للفترات الأطول تكون مناسبة أكثر لهؤلاء المتداولين الذين يتداولون لفترات زمنية طويلة. وعلى الرغم من أنه يعتبر التنبؤ بالحركة المستقبلية لأسهم محددة أمرًا مستحيلًا تقريبًا، إلا أن استخدام أدوات التحليل الفني والمؤشرات المختلفة مثل مؤشر المتوسط المتحرك يمكن أن يساعد في تقديم تنبؤات أفضل. ويشير المتوسط المتحرك المرتفع إلى أن السهم في اتجاه صعودي، في حين يشير المتوسط المتحرك المنخفض إلى أنه في اتجاه هبوطي.

هل المتوسط المتحرك مهم في تداول الأسهم؟

لا تقل أهمية المتوسط المتحرك في سوق الأسهم عن أي مؤشر آخر يستخدم في التحليل الفني من قبل جميع المتداولين. حيث يعتمد عليه العديد من المحللين والمتاولين للقدرة على اتخاذ قرارات البيع والشراء. وفي وقتنا الحاضر، تتبنى العديد من شركات التكنولوجيا المالية هذه الطريقة لاستخدامها في منصاتها للهواتف المحمولة. حيث تتميز معظم منصات التداول التي تعتمد على التطبيقات بخيار رسم بياني يعرض جميع المعلومات الأساسية.

وإذا نظرنا عن قرب لفوائد استراتيجية المتوسطات المتحركة، فسوف نجد هناك عدد كبير من الأسباب التي تدفع المتداول إلى استخدام المتوسط المتحرك عند تداول الأسهم. وتبرز أحد الأسباب الرئيسية في أن المتداولين لا يضطرون إلى القلق بشأن أي تقلبات في سوق الأسهم خلال يوم أو أسبوع. حيث سيوفر متوسط سعر سهم معين بناءً على الإطار الزمني الذي تحدده. فيمكن للمتداول اختيار متوسط متحرك لمدة 5 أيام أو متوسط متحرك لمدة 10 أيام لمعرفة تقلبات سهم معين.

أما قراءة الرسم البياني للمتوسط المتحرك فليس بالصعب خاصة إذا قارناه بالأنواع الأخرى من الرسومات البيانية. فإذا رأى المتداول اتجاهًا تصاعديًا في الرسم البياني، فهذا يعني ارتفاع الأسعار، وإذا رأى المتداول اتجاهًا تنازليًا في الرسم البياني، فهذا يعني أن سعر السهم ينخفض. وإذا كانت الحركة في الاتجاه الجانبي، فهذا يعني أن سعر السهم في نطاقه السعري. إن القيام بذلك سيساعد المتداولين على شراء أفضل الأسهم وتحقيق عوائد مربحة على استثماراتهم عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

أنواع المتوسط المتحرك

هناك عدة أنواع من المتوسط المتحرك، ولكن سوف نذكر أشهرهم وأكثرهم شيوعًا، وهما:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو من أشهر أنواع المتوسطات المتحركة، حيث يعد طريقة سهلة ومباشرة لحساب المتوسط المتحرك. ويحسب عن طريق جمع أسعار إغلاق الأصل خلال فترة زمنية محددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات الزمنية. القيمة الناتجة هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يمثل متوسط سعر الأصل خلال تلك الفترة الزمنية. حيث يستخدم المتداولون باختلاف استرايجياتهم المتوسط المتحرك البسيط لتحديد الاتجاهات في سعر السهم عند تداول الأسهم. إنهم يبحثون عن نمط ارتفاع أو انخفاض لقيم المتوسط المتحرك مع مرور الوقت، والتي يمكن أن تشير إلى تحرك الاتجاه سواء صعودي أو هبوطي.

إحدى ميزات استخدام المتوسط المتحرك البسيط هو أنه من السهل نسبيًا حسابه واستيعابه. كما يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام المتوسط المتحرك البسيط لتحليل أطر زمنية مختلفة، من الاتجاهات قصيرة المدى إلى الاتجاهات خلال الفترات الزمنية الطويلة، اعتمادًا على استراتيجيات التداول الخاصة بهم وأهدافهم الاستثمارية. ويمكنهم أيضًا ضبط الفترة الزمنية لحساب المتوسط المتحرك البسيط ليناسب احتياجاتهم، مثل استخدام فترة زمنية أقصر لتحليل أكثر حساسية وتكرارًا أو فترة أطول لتحليل أقل تكرارًا.

ميزة أخرى للـمتوسط المتحرك البسيط ألا وهي أنه يساعد على تخفيف تقلبات الأسعار التي تحدث في السوق. من خلال حساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية معينة، يمكن للمتوسط المتحرك البسيط (SMA) توفير تمثيل أكثر استقرارًا لاتجاهات أسعار الأسهم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في تصفية ضجيج السوق على المدى القصير والتركيز على الاتجاه العام للسهم.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يستخدم المتوسط المتحرك الأسي لاتخاذ القرار بناءً على شراء السهم. هذه المتوسطات المتحركة لها حسابات مختلفة لأنها تستخدم الأوزان مقابل الأسعار الحالية. وعلى عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يحسب المتوسط الحسابي لعدد محدد من نقاط البيانات، يعتمد المتوسط المتحرك الأسي على استخدام وزن أكبر لنقاط البيانات الأحدث، مع الاستمرار في دمج البيانات القديمة في الحسبة. حيث تعتمد حسبة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على عامل التجانس، الذي يحدد المعدل الذي يتناقص به وزن كل نقطة بيانات بمرور الوقت.

ومن مزايا استخدام المتوسط المتحرك الأسي الرئيسية هو أنه يمكن أن يوفر إشارات أكثر دقة لفرص الشراء والبيع المحتملة، لأنه يستجيب بسرعة أكبر للتغيرات في اتجاه السعر الأساسي. ومن مزاياه الأخرى أنه يمكن أن يساعد في تصفية تقلبات الأسعار والضوضاء قصيرة المدى، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الاتجاه الأساسي للسهم خلال عملية تداول الأسهم أو تداول الأصول الأخرى. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بسرعة خلال فترات زمنية قصيرة. أما عن العيوب المحتملة لاستخدام المتوسط ​​المتحرك (EMA) هو أنه يمكن أن يكون أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة وتقلبات. وهذا يعني أن المتداولين بحاجة إلى توخي الحذر عند استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ويجب عليهم دائمًا البحث عن تأكيد الإشارات المحتملة من المؤشرات الفنية الأخرى أو العوامل الأساسية.

مؤشر ماكد MACD

ما هو مؤشر ماكد macd شرح مؤشر ماكد ببساطة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن مؤشر ماكد فدعنا نخبرك في البداية عن المقصود بـ MACD. هو اختصار للمصطلح الإنجليزي Moving Average Convergence/Divergence والذي يعني حرفيًا تباعد/تقارب المتوسط المتحرك، ولكنه اشتهر في عالم التداول باسم مؤشر ماكد.  وهو أحد مؤشرات التحليل الفني المصمم لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات الأسعار، وقياس زخم الاتجاه، وتحديد نقاط التسارع لضبط توقيت دخول السوق (سواء كنت تشتري أو تبيع). ويمكن القول أن مؤشر ماكد يأخذ مفهوم المتوسط المتحرك خطوة إلى الأمام. ويحتوي مؤشر MACD على إعدادات قابلة للتخصيص، مما يعني أن المتداولين اليوميين يمكنهم تخصيصه للتفاعل إما بسرعة أو ببطء مع تغيرات الأسعار. إذا كنت تستخدم المؤشر الفني لإشارات التداول، فإن هذه التغييرات سوف تؤثر على وقت الدخول والخروج من المراكز وبالتالي على كيفية أدائك.

ولكن إذا كنت تبحث عن أفضل إعدادات مؤشر الماكد فدعنا نخبرك إنه بشكل عام تميل الإعدادات الافتراضية إلى العمل بشكل أفضل عبر أطر زمنية مختلفة. وذلك سوف يتضمن استخدام الإعدادات 12 و26 و9. ولكن دعونا نتحدث عن هذه الجزئية في مقال آخر مطول للحديث عنها باستفاضة.

استخدام المتوسطات المتحركة في شراء وتداول الأسهم

الطريقة البسيطة التي يمكن للمتداولين من خلالها استخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة لشراء الأسهم هي معرفة اتجاه سعر سهم معين يهتم به. يمكنهم القيام بذلك عن طريق رسم متوسط متحرك واحد على مخططهم للتداول. إذا تجاوز سعر سهم معين المتوسط المتحرك، فهذا يعني أن السعر في اتجاه تصاعدي. أما إذا انخفض سعر سهم معين أقل من المتوسط المتحرك، فهذا مؤشر على أن السعر في اتجاه هبوطي. وبالتالي، يحتاج كل متداول إلى رسم مخططات متوسط متحرك متعددة بدلاً من رسم مخطط واحد فقط. وهذا لأن رسم مخططات متوسط متحرك متعددة سيعطيهم إشارة واضحة حول ما إذا كان السهم في اتجاه صاعد أو هبوطي، اعتمادًا على ترتيب المتوسطات المتحركة. يمكن للمتداول الجمع بين أنواع المتوسطات المتحركة المختلفة ليقرر ما إذا كان يريد شراء أو بيع سهم معين.

في الختام، يعتبر المتوسط المتحرك أداة أساسية في ترسانة متداولي الأسهم، حيث يقدم رؤى لا تقدر بثمن حول اتجاهات السوق ويساعد في عمليات صنع القرار. من بداياته المتواضعة كعملية حسابية بسيطة إلى تجسيده الحديث كخوارزميات تستخدم في منصات رئيسية، ظل المتوسط المتحرك رفيقًا ثابتًا للمتداولين الذين يسعون إلى التنقل في تعقيدات الأسواق المالية. حيث يجسد المتوسط المتحرك جوهر التحليل الفني، عبر توفير نهج منظم لفهم ديناميكيات السوق واكتساب ميزة في عالم تداول الأسهم المتطور باستمرار. مع استمرار الأسواق في التطور وظهور تقنيات جديدة، سيظل المتوسط ​​المتحرك بلا شك حجر الزاوية في استراتيجيات التداول، حيث يوجه المتداولين في سعيهم لتحقيق النجاح في عالم التداول سريع الحركة.

من خلال تسهيل إتاحة معلومات الأسعار والكشف عن الاتجاهات الأساسية خلال فترات محددة، يمكّن المتوسط المتحرك المتداولين من تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص. يتيح تعدد استخداماته عددًا لا يحصى من المزايا لتداول الأسهم، بدءًا من تحديد الاتجاه وحتى تحليل التقلبات، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدوات المتداولين المبتدئين والمتمرسين على حدٍ سواء. ولكن من المهم أن ندرك أن المتوسط المتحرك ليس كرة بلورية، كما أنه ليس معصومًا من الخطأ. مثل أي أداة تحليل أخرى، تعتمد فعاليتها على التفسير والسياق المناسبين. يجب على المتداولين توخي الحذر والجمع بين المتوسط المتحرك والمؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي خلال تداول الأسهم من أجل اتخاذ قرارات مدروسة بعناية. لمعرفة المزيد عن مؤشرات تداول الأسهم بإمكانك الاطلاع على القسم التعليمي في ADSS وممارسة التداول التجريبي عبر فتح حساب تجريبي مجاني.

أسئلة شائعة